Die Fragen, die ein kritischer Leser stellen sollte.

Nein. Version 1 ist ein struktureller End-of-Day-Test des Entscheidungskerns. Sie untersucht, ob die Logik über viele Instrumente und Oszillatoren hinweg konsistent bleibt. Die exakte Intraday-Reihenfolge, realistische Stops, Kosten, Slippage und die vollständige APS-Integration gehören erst zu Version 2.

Andreas Plagge ist NinjaTrader® Ecosystem Vendor. NinjaTrader® wird im Vendor-Kontext als bevorzugte Plattform, NinjaTrader® Brokerage als bevorzugter Brokerage-Anbieter und Kinetick® als bevorzugter Marktdatendienst geführt. Plagge Consulting bleibt ein unabhängiger Drittanbieter. Vollständige Ecosystem-Vendor-Informationen →

94 reale Instrumente wurden mit 60 Oszillatoren nach derselben Grundlogik ausgewertet. 94 × 60 ergibt 5.640 Einzeltests. Diese Breite ist nützlich, aber die Tests sind nicht vollständig voneinander unabhängig, weil Märkte korrelieren, Oszillatoren teilweise verwandt sind und alle dieselbe Grundarchitektur verwenden.

Es ist die Anzahl der Gewinner geteilt durch die Anzahl der Verlierer und hat keine Einheit. 1,0 bedeutet gleich viele Gewinner wie Verlierer; 1,5 bedeutet beispielsweise 1,5 Gewinner je Verlierer. Es handelt sich nicht um einen Profitfaktor und nicht um eine Rendite. Konkrete historische Projektwerte werden auf der öffentlichen Ebene derzeit nicht fortgeschrieben.

Der monetäre Profitfaktor teilt die Summe aller Bruttogewinne durch die Summe aller Bruttoverluste. Er berücksichtigt also die Größe der Gewinne und Verluste. Trefferverhältnis und Profitfaktor können sich deutlich unterscheiden.

Eine Kontrollgruppe hilft zu beurteilen, ob eine auffällige Struktur möglicherweise aus dem Testaufbau entsteht. Sechs synthetische Datensätze mit insgesamt 360 Tests wurden nach derselben Grundlogik ausgewertet. Der dokumentierte historische Bestand zeigte ein anderes Reaktionsmuster als die reale Testmatrix; konkrete Vergleichswerte werden derzeit nicht als aktuelle öffentliche Evidenz fortgeschrieben.

Der Decision Core übersetzt Marktstruktur, Analysewerte und Filter in eine feste, versionierte Entscheidung. Er entscheidet nicht über die spätere Positionsgröße und soll nicht autonom durch eine KI verändert werden. Execution und APS Risk Layer sind bewusst getrennte Ebenen.

Die APS ist eine Risiko- und Money-Management-Logik. Sie beantwortet nicht, was oder wann gehandelt wird, sondern wie stark Kapital eingesetzt wird und wie lange ein erhöhter Einsatz aufrechterhalten werden darf. Dazu verwendet sie Stufen, High-Watermark-Sicherung, Warnzustände und taktische Regeln.

Nein. Mechanik, Entwicklungsgeschichte, historische Simulationen und einzelne Vergleichspfade sind umfangreich dokumentiert. Der zusätzliche Beitrag der APS zum Gesamtframework soll in Version 2 unter identischer Intraday-Ausführung und mit realistischeren Kostenannahmen erneut isoliert gemessen werden.

Weil sonst nicht klar wäre, ob Unterschiede aus einer neuen Technologie oder aus einer fachlichen Regeländerung stammen. Die Neuimplementierung soll zunächst denselben Referenzstand reproduzieren. Erst danach werden neue Funktionen einzeln ergänzt.

Das Framework trennt eigene Software-, Methoden- und Dokumentations-IP von extern lizenzierten Marktdaten. Rohdaten, Zugangsdaten und nicht übertragbare Datenbestände sind nicht automatisch Teil einer Offenlegung oder Transaktion. Dasselbe gilt für abgeleitete Ergebnisse, wenn die jeweilige Daten- oder Börsenregel deren Weitergabe begrenzt. Ein Interessent oder Erwerber kann eine technische Reproduktion mit einer eigenen ordnungsgemäß lizenzierten Datenquelle durchführen. Ein NDA ersetzt keine Datenlizenz.

KI ist als Assistenz vorgesehen – etwa für Dokumentationssuche, Erklärung, Qualitätsprüfung oder Entwicklungsunterstützung. Die fachlichen Kernregeln bleiben versioniert und sollen nicht autonom von einem KI-Modell verändert werden.

Nein. Diese Technologien sind derzeit sinnvolle Arbeitsrichtungen für Rechenkern und Datenhaltung. Entscheidend sind Reproduzierbarkeit, Testbarkeit, klare Schnittstellen und Betriebssicherheit. Ein institutioneller Partner kann andere Infrastrukturvorgaben haben.

Dabei wird ein System nicht nur auf einem einmal festgelegten historischen Zeitraum beurteilt. Regeln werden schrittweise auf nachfolgenden, zuvor nicht zur jeweiligen Anpassung verwendeten Datenfenstern geprüft. Das soll helfen zu erkennen, ob ein Befund außerhalb seines ursprünglichen Entwicklungsfensters Bestand hat.

Weil Grenzen Teil des wissenschaftlichen und technischen Befunds sind. Eine seriöse Bewertung ist nur möglich, wenn ein Leser erkennen kann, was bereits untersucht wurde und welche Fragen noch offen sind. Das ist gerade bei einem später institutionell prüfbaren System wichtiger als eine möglichst makellose Marketingdarstellung.

Ja, als geplante zusätzliche Validierungsstufe. Nach einer ausreichend definierten und reproduzierbaren Version 2 soll ein professionelles Handels- und Forschungsbüro eine freigegebene Systemversion unter realen Marktbedingungen einsetzen. Dabei sollen Version, Entscheidung, Order, Fill, Gebühren, Risiko und Ergebnis nachvollziehbar verbunden werden. Ein solcher Live-Track-Record existiert heute noch nicht als institutionell auditierter Nachweis und ersetzt die vorherige methodische Prüfung nicht.

Es ist eine mögliche spätere Verwertungsoption, nicht das aktuelle Kernprojekt. Aus dem geschützten institutionellen Framework könnte eine vereinfachte Analyse- und Decision-Support-Schicht abgeleitet werden. Funktionen, Preis, Vertriebsmodell und regulatorische Einordnung sind heute nicht festgelegt und würden vor einer Markteinführung separat geprüft.